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金融数量分析--基于MATLAB编程电子书下载  

2009-12-23 11:38:15|  分类: 小说下载 |  标签: |举报 |字号 订阅

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《金融数量分析--基于MATLAB编程》
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金融数量分析--基于MATLAB编程电子书下载

内容简介 本书共分6章,由浅入深地进行金融数量阐述的讲解。第一,讲解金融数量阐述的紧要对象——金融市场与金融产物。接着,简要概述数量阐述的根本概念,比如财产估值与订价、投资混合管理、风险丈量与管理以及相应MATLAB函数利用与计算实例。然后,以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产物与混合保险攻略为实际阐述对象,利用金融数量阐述与MATLAB编程对其进行深入的数量阐述,展示金融数量阐述的根本程序:理论阐述、数学建模、编程计算。在根本程序的讲解中,作者依据本身(金融工程师)的经验,指明了在数量阐述过程中理论与实践间的辨别与联系。最后,以相比较较混杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化办法的指数追踪技艺为例,讲解金融数量阐述的数值阐述技艺与MATLAB编程伎俩。MATLAB根本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的利用办法作为附录,以便初级读者学习或者高档读者阅读。
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研讨人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可驾驭性与实用性。 索引 第1章 金融市场与金融产物1
1.1 金融市场1
1.1.1 货币市场2
1.1.2 资本市场2
1.1.3 商品市场3
1.2 金融机构3
1.2.1 存款性金融机构4
1.2.2 非存款性金融机构4
1.2.3 家庭或私人5
1.3 基础金融工具6
1.3.1 原生金融工具6
1.3.2 衍生金融工具6
1.3.3 金融工具的根本特征6
1.4 金融产物7
1.5 金融产物风险8
第2章 数量阐述的根本概念10
2.1 货币的时间价值10
2.1.1 货币时间价值的概念10
2.1.2 货币时间价值的计算10
2.1.3 固定现金流计算11
2.1.4 变动现金流计算13
2.1.5 年金现金流计算14
2.2 马柯维茨均值方差模型15
2.2.1 模型理论15
2.2.2 收益与风险计算函数16
2.2.3 有效前沿计算函数17
2.2.4 管束条件下有效前沿20
2.3 投资混合绩效22
2.3.1 夏普比率23
2.3.2 资料比率25
2.3.3 跟踪偏差26
2.4 风险价值VaR26
2.4.1 VaR定义27
2.4.2 VaR计算27
2.5 期权订价29
2.5.1 布朗运动29
2.5.2 BS订价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流阐述33
3.1 商业按揭贷款阐述33
3.1.1 按揭贷款还款要领33
3.1.2 等额还款模型与计算34
3.1.3 等额本钱还款36
3.1.4 还款要领比较37
3.1.5 提前还款爽约金估算38
3.2 商业养老保险阐述39
3.2.1 商业养老保险案例39
3.2.2 产物结构阐述40
3.2.3 现金流模型40
3.2.4 产物现金流情景阐述41
3.2.5 保险支付现值函数41
3.2.6 保险收入现值函数42
3.2.7 案例数值阐述43
3.2.8 案例阐述结果44
第4章 股票挂钩结构阐述46
4.1 股票挂钩产物的根本结构46
4.1.1 高息单据与保本单据46
4.1.2 产物构成要素阐明47
4.1.3 产物的设计办法48
4.2 股票挂钩产物案例阐述50
4.2.1 产物订价阐述50
4.2.2 产物案例要素阐明50
4.2.3 保本单据订价与收益51
4.2.4 高息单据订价与收益55
4.3 分级型结构产物阐述57
4.3.1 分级型结构产物的构成57
4.3.2 分级型结构产物的结构比例57
4.3.3 分级型结构产物的收益分派58
4.3.4 分级型结构产物的通顺要领58
4.3.5 分级型结构产物的风险有效监管59
第5章 混合保险攻略阐述60
5.1 固定比例混合保险攻略60
5.1.1 攻略模型60
5.1.2 模型参数61
5.2 时间不变性混合保险攻略62
5.2.1 攻略模型62
5.2.2 模型参数62
5.3 攻略数值模拟62
5.3.1 模拟情景假设62
5.3.2 固定比例混合保险攻略模拟63
5.3.3 时间不变性混合保险攻略模拟66
5.4 攻略选择与参数优化69
5.4.1 模拟情景假设69
5.4.2 模拟方案与模拟参数69
5.4.3 模拟程序与结果70
第6章 金融数量计算伎俩与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1 隐含波动率概念78
6.1.2 隐含波动率计算办法79
6.1.3 隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算办法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3 移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S办法计算Hurst指数89
6.3.3 移动平均Hurst指数计算程序89
6.4 基于遗传算法的积极指数化技艺94
6.4.1 积极指数化投资介绍94
6.4.2 积极指数化技艺数学模型95
6.4.3 基于遗传算法的积极指数化技艺96
附录A MATLAB根本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和熏陶100
A.2 根本驾驭101
A.2.1 驾驭界面101
A.2.2 Help协助101
A.2.3 体系变量与运算符103
A.3 多项式运算104
A.3.1 多项式表达要领104
A.3.2 多项式求解104
A.3.3 多项式乘法(卷积)104
A.4 多项式的曲线拟合105
A.4.1 函数拟合105
A.4.2 曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3 多项式插值107
A.5 微积分计算109
A.5.1 数值积分计算109
A.5.2 符号积分计算109
A.5.3 数值微分运算109
A.5.4 符号微分运算(diff)110
A.6 矩阵计算111
A.6.1 线性方程组的求解111
A.6.2 矩阵的特征值和特征向量112
A.6.3 矩阵求逆112
A.7 M函数编程规矩113
A.8 绘图函数118
A.8.1 简易函数绘图118
A.8.2 二维图形绘制120
A.8.3 三维图形绘制121
A.8.4 等高线图形绘制123
A.8.5 二维伪彩图绘制124
A.8.6 矢量场图绘制125
A.8.7 多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
A.9.1 加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink利用办法128
附录B MATLAB优化工具箱131
B.1 优化的根本概念与理论131
B.1.1 根本概念131
B.1.2 线性最优化131
B.1.3 非线性最优化132
B.2 线性规划133
B.2.1 线性规划的模型结构133
B.2.2 linprog函数133
B.3 无管束优化135
B.3.1 无管束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4 含参数优化问题139
B.4 管束优化算法139
B.4.1 管束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
B.4.3 含参数的优化问题142
B.5 求解方程组143
B.5.1 方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
B.5.3 含参数方程组求解144
B.6 优化工具箱参数设置145
B.6.1 优化工具箱参数阐明145
B.6.2 优化工具箱参数设置办法149
B.6.3 参数设置实例演示151
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1 遗传算法概要152
C.1.1 遗传算法模型152
C.1.2 遗传算法的特点153
C.1.3 遗传算法的发展153
C.1.4 遗传算法的运用154
C.1.5 根本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1 函数概述157
C.2.2 GA函数利用阐明158
C.2.3 函数参数设置162
C.2.4 遗传算法M文件自动生成165
参考文献166,金融数量分析--基于MATLAB编程电子书下载

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跟大众分享一下《金融数量阐述--基于MATLAB编程》作者有问必答区:http://www.ilovematlab.cn/forum-159-1.html希望快点收到书,有许多问题想要跟作者交流....

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